近日，神州信息与台州银行就资金头寸管理系统建设项目正式签约，为台州银行进行头寸预报、头寸管理、头寸核销、流动性预测等日间流动性管理提供软件系统支撑。该项目首次将人工智能技术（AI）应用于银行业流动性风险的预测中，使银行资金管理更加智能化。

面对庞大的客户数和资金流动需求，台州银行不仅需要专业系统提升自身流动性风险管控能力，还需要在资金安全性前提下降低备付资金。神州信息将结合台州银行业务实际情况，为其制定出一套满足其长远发展的应用方案。

资金头寸管理系统工作台

该方案的最大亮点是将运用人工智能技术中的LSTM（Long Short Term Memory）模型，对头寸准备金进行日流动性预测，即预测未来一日的资金情况，准确率达到95%，如此高的准确率验证了该项技术在银行流动性风险管理的可行性。这也是LSTM模型首次在银行业界流动性风险方面的应用，或将成为银行头寸管理系统建设领域的里程碑事件。

项目负责人表示，“银行流动性预测是典型的序列建模问题，而LSTM模型能将短时记忆和长时记忆整合起来，对历史数据进行快速分析，从中找出人工无法评估的规律，以此来预测第二天的准备金。从目前测试数据来看，该技术的预测偏差基本控制在5%以内。”

资金管理驾驶舱界面

同时，通过构建资金头寸管理系统，台州银行可以强化对全行资金的控制力，实现头寸的线上信息化管理，形成完善的资金运用制度；可以监控行内行外风险，进行资金流动分析，有效提升银行的日间流动性风险管理和防范资金风险的水平；可以科学预测资金流动，合理调度平衡头寸，实现资金的效益最大化。

商业银行的竞争，本质上就是资金筹集能力与配置效果的竞争。资金筹集、配置以及业务的开展、商务模式创新均离不开专业化、智能化的各类金融软件。在资金头寸管理系统之外，神州信息基于三十余年的金融信息化实践积累，依托云、大数据、人工智能、分布式、区块链等新兴技术，在平台化、场景化、智能化的战略指导下推出了一系列引领创新，符合市场需求的产品，深度践行“金融+科技”，助力金融机构业务拓展，持续为金融行业升级赋能。